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金融小课堂|零基础30天API量化速成_第3讲

“与股市不同的是,加密货币交易市场是7*24小时的,且交易币种和交易所的数量与日俱增;在这样的弱势无效市场里,基本面分析大多无用,而技术分析的效用开始凸显了。”

 

量化投资是指使用开发工具编写代码的方式,通过分析历史数据来构建可能盈利的投资策略,从而取代人的主观判断。如果你想成为一枚量化投资者,你需要通过调用API来获取例如币种、行情、价格等必要的历史数据,再将这些历史数据保存在数据库中以便分析、回测、执行和优化自己构建好的投资策略。

关于常用的量化投资策略,我们在金融小课堂 | 零基础30天API量化速成_第2讲中为大家讲解了无风险套利三角套利,今天一起来学习下期现套利,统计套利,趋势跟踪~

金融小课堂|零基础30天API量化速成_第3讲配图(1)

期限套利

期货价格是商品未来的价格,现货价格是商品目前的价格,按照凯恩斯的"利率平价理论",期货价格与现货价格之差应该等于该商品的持有成本,即:基差 = 现货价格-期货价格。而期现套利是指:当期货市场与现货市场在价格上出现基差较大时,利用该价差低买高卖从而获利。期现套利主要包括正向基差套利和反向基差套利。

·正向基差套利:正向基差套利是指当现货价格被低估,而期货合约价格被高估时,你可以卖出该期货合约,同时买入同等数量的现货,建立套利头寸。当现货和期货价格差距趋于正常时,将期货合约平仓,同时卖出对应现货,从中获得利润。

·反向基差套利:与正向基差相反,当现货价格被高估,期货合约价格被低估时,投资者可以买入该期货合约,同时卖出同等数量现货,建立套利头寸。当现货和期货价格趋于正常时,同时平仓,从中获得利润,这是反向基差套利。

金融小课堂|零基础30天API量化速成_第3讲配图(2) 

统计套利

与无风险套利不同的是,统计套利属于风险套利,它是利用商品价格的历史统计规律来进行套利的,其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间内是否会继续存在。

其基本思路是运用统计分析工具研究一组相关联的商品价格之间的关系在历史上的概率分布。并对该分布进行假设检验,确定其拒绝域,由于市场价格最终会回归均衡,因此当真实市场上的价格关系进入拒绝域,则有较高概率成功套利。

假设Coinsuper的ETH买一价格和Coinbase的卖一价格存在稳定的均衡关系,例如长期稳定在均值 = 1 USD,则:

·当价差为高于均值到一定幅度(假设2.5USD),则在Coinbase买入,在Coinsuper卖出;当价差开始向均值回归接近1USD时进行反向平仓。单个ETH套利 2.5-1 = 1.5 USD (不考虑手续费)

 金融小课堂|零基础30天API量化速成_第3讲配图(3)

趋势跟踪

趋势跟踪,是指交易者根据对特定资产动量的分析来做出投资决策,在价格上涨时买入,价格下跌时卖出,是典型的动量投资策略(Momentum,中文俗称追涨杀跌)。

金融小课堂|零基础30天API量化速成_第3讲配图(4) 举个栗子:

我们在Coinsuper平台上随机选择一个交易对BTC/USD,选择指标调出MACD指标。红线代表MACD线,即:过去26日平均价格 - 过去12日平均价格得到的差值所连成的线。蓝色信号线,是以过去9日MACD的均值连成的线。

由于信号线以MACD的均值作为基点,因此信号线比MACD线更为平缓。因此我们可以认为:

·红色MACD线自下而上传过蓝色信号线时,产生买入信号。

·红色MACD线自上而下传过蓝色信号线时,产生卖出信号。 

金融小课堂|零基础30天API量化速成_第3讲配图(5)

近几年随着加密货币市场的发展,趋势交易已不仅是关注图表上的移动信号。现在,各类技能水平的加密货币爱好者们都在尝试预测趋势,例如:及时的掌握最新的新闻提要。

趋势跟踪几乎可以用在各种场景,而其背后的本质透漏出人性的贪婪,恐惧,FOMO(Fear of Missing Out),FUD(Fear, Uncertainty, Doubt),人们通常由于自身的贪婪以及害怕错过而进场。但至关重要的是,交易者必须对基础知识有充分的了解,从而让自己根据数据而不是冲动来做出决策。

本文来源:陀螺财经 文章作者:Coinsuper
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