【Deribit期权市场播报】0919——本周期权总结

播报数据由Greeks.live Data Lab格致数据实验室和Deribit官网提供。

【简评】

主流币本周前半段拉升均超过10%,后半段进入横盘。整体价格走势虽上升,但是IV反而是持续大幅下降。进入季度交割周,市场波动一般会下降,加上机构调仓的压制,除非出现巨大行情,否则期权市场一般都会比较稳定。

【市场热度】

比特币昨日结算价48584美元,Reddit粉丝币价比70,七日粉丝复利年化增速29%

以太坊昨日结算价3501美元,Reddit粉丝币价比322,七日粉丝复利年化增速24%

以上参数为个人观察市场热度使用的指标,详细内容可以参见之前的文章《币的估值指标:Reddit粉丝币价比》

【BTC期权】

期权持仓量17.7万张,价值85亿美元,期权成交量1.0万张。

【历史波动率】

10d 46%

30d 66%

90d 70%

1Y 79%

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m77%,3m 88%,6m 91%,DVol85%

9/18:1m 74%, 3m87%, 6m 91%,DVol81%

比特币本周前半段拉升近10%,后半段进入横盘。整体价格走势虽上升,但是IV反而是持续大幅下降。进入季度交割周,市场波动一般会下降,加上机构调仓的压制,除非出现巨大行情,否则期权市场一般都会比较稳定。

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,看跌成交量大幅下降,仅有前日的四成左右,大宗看跌更是仅有25张成交。看涨期权成交下降幅度稍小,造成看涨成交占比高达75%。本周期权成交量总体比较稳定,成交量比较集中在当月期权,总体来讲以卖Call为主。

【期权持仓分布】

9月期权持仓约6.45万张,本周期权到期约1.8万张。

【ETH期权】

以太坊期权持仓量138万张,价值47亿美元,成交量3万张。

【历史波动率】

10d 76%

30d 88%

90d 92%

1Y108%

【IV】

各标准化期限IV:

今日:1m 89%,3m101%,6m 104%,DVol97%

9/18:1m90%,3m 102%,6m 105%,DVol98%

以太坊在3400美元盘整,本周以太坊算是画了个门,总体还是上涨的。中短期限IV下降较多,幅度和比特币差不多——10%,中长期IV小幅下降。

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows看,大宗交易遇冷,昨日大宗成交17125张+5875张,今日成交1750张+300张,我一度以为我眼花了。买进看涨期权成交量下降少于其他方向,总终成交分布和昨日接近。本周期权成交量偏低,以太坊的价格趋势不强。

【期权持仓分布】

9月期权持仓约45万张,本周期权到期约10万张。

据欧易OKEx数据显示,发文时比特币价格:48050USDT
本文来源:陀螺财经 文章作者:Deribit Exchange
收藏
举报
Deribit Exchange
累计发布内容174篇 累计总热度10万+

陀螺财经现已开放专栏入驻,详情请见入驻指南: https://www.tuoluocaijing.cn/article/detail-27547.html

Deribit Exchange专栏: https://www.tuoluocaijing.cn/columns/author841869/

本文网址: https://www.tuoluocaijing.cn/article/detail-10069828.html

免责声明:
1、本文版权归原作者所有,仅代表作者本人观点,不代表陀螺财经观点或立场。
2、如发现文章、图片等侵权行为,侵权责任将由作者本人承担。

相关文章