【Deribit期权市场播报】0613——结构变化

播报数据由Greeks.live数据实验室和Deribit官网提供。

【每日简评】

主流数字货币破位下跌至今已有一月,比特币横盘也超过了2周,半年的大牛市走到现在,看10万和看2万的投资者都有自己的逻辑。这样的市场情况下,投资者心态的变化不断细微影响着期权市场的结构,积累起来就是大变化。

【BTC期权】

期权成交量1.9亿美元,期权持仓量为56亿美元。

【历史波动率】

10d 100%

30d 114%

90d 90%

1Y 74%

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m88%, 3m 93%, 6m 96%,DVol100%

6/12:1m82%, 3m87%, 6m 94%,DVol 98%

比特币在经历了半年牛市和一个月横盘后,下跌也快一个月了。横盘造成超短期IV下降,Skew正偏程度缓慢下降,成交量比较低。多项指标综合可以看出,市场短期投机者下降,市场结构正在向着去年常规的结构偏转。

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,Call的成交较多,其中Call Sell占比28%,结构与昨天如出一辙。Put/Call Ratio下降至年初水平,因为现货备兑是一种最主要的收益增强,所以市场占比必然会高,目前的情况越来越趋近于常规情况。

【期权持仓分布】

6月期限约为6.27万币,其中看涨期权占了3.63万币。

【ETH期权】

以太坊期权成交量1.1亿美元,持仓量31亿美元。

【历史波动率】

10d 82%

30d 190%

90d 134%

1Y105%

【IV】

各标准化期限IV:

今日:1m113%,3m 120%,6m 120%

6/12:1m108%,3m 118%,6m 121%

以太坊在一个比较危险的位置横盘,回溯历史数据,目前行情不断震荡下跌的情况很容易崩盘。以太坊的市场结构变化非常剧烈,这和以太坊的价格波动剧烈有直接关系,主要期限IV小幅下降。

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,以太坊的看涨期权成交相对较多,但值得注意的是Call Buy成交量30%占比最高。Call Sell是成交量的风向标,Call Buy还高出6%,一般是买Call抄底所致。大宗成交量快速下降,看起来市场盘口价格更划算一些。

【期权持仓分布】

6月期限约为58万币,其中看涨期权约32.6万币。

据欧易OKEx数据显示,发文时比特币价格:34950.53USDT
本文来源:陀螺财经 文章作者:Deribit Exchange
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