【Deribit期权市场播报】0227—持仓集中

【每日简评】

二月的交割已经结束,市场在最后一个交易周迎来了连续的下跌,现在虽然币价遇到回调,但毫无疑问的是仍处于牛市之中。

二月合约被交割掉之后,期权持仓变得十分集中,目前3月26日合约持仓占总持仓四成以上。

播报数据由Greeks.live和Skew.com提供。

【BTC期权】

BTC历史波动率

10d103%

30d106%

90d 94%

1Y87%

【期权成交量】

期权成交量13亿美元,目前持仓量为102亿美元。

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 108%, 3m 97%, 6m 90%

2/26:1m 115%, 3m 103%, 6m 92%

比特币再次再次回到45000美元附近。当日一波反弹至49000美元,但没有维持住。中短期限IV小幅上涨又回落至年内平均水平,中远期IV几乎连上涨过程都没有。

二月交割结束之后,仓位释放会使得交易者风险偏好有所提升。

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,昨日是月度交割日,交割后出现了大量规模不大的大宗订单。应该是交易者持有的仓位交割,通过吃进市场上较为合理的报价,来调整交割带来的仓位和敞口。

【期权持仓分布】

昨日Feb26月度合约到期6.93万币,目前3月期限约为8.82万币,占比接近50%。

【ETH期权】

ETH历史波动率

10d114%

30d106%

90d121%

1Y113%

以太坊今日期权成交量2.53亿美元,持仓量19亿美元,持仓量由于交割明显下降。

【IV】

各标准化期限IV:

今日:1m 128%,3m 128%,6m 118%

2/26:1m 148%,3m 136%,6m 120%

以太坊本次反弹比较无力,年内走势明显不及比特币。但是由于以太坊波动特性更强,中长期IV仍维持120%附近。各期限IV贴合比较近,不像比特币出现明显的阶梯性。短期skew和长期skew现在差异仍然很大,目前短期看跌期权仍然不便宜。

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,今天以太坊买进看跌力量比较强,因为行情现在也不大,成交量不大。

大宗交易几乎是零成交,以太坊月度交割量并不小,交易者主要通过市场订单调整,大宗业务还是蓝海。

【期权持仓分布】

以太坊昨日2月月度期权合约到期40万币,目前3月到期大约是56.2万ETH。

本文来源:陀螺财经 文章作者:Deribit Exchange
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